Les banques espagnoles résisteraient mieux à une crise grave que la moyenne européenne. Ceci est indiqué par les tests de stress publiés vendredi par la European Banking Authority (EBA). Ces tests de stress simulent un scénario économique très défavorable pour vérifier la capacité de résistance des entités face à des crises graves, prenant comme référence aux exigences normatives les plus récentes et projetant le comportement des banques jusqu'en 2027. Avec ces critères, les entités nationales perdraient jusqu'à 180 points de capital fondamentaux par rapport à la moyenne européenne de 304 dans le cas d'un scénario de crise sévère.
Dans le cas de l'Espagne, Banc Sabadell et Unicaja enregistreraient la plus grande détérioration du capital, avec une destruction supérieure à 200 points. Plus précisément, Sabadell a commencé en décembre 2024 avec un ratio de capital de 13,16%, mesuré comme CET1 dans sa variante Entièrement chargé (Les exigences de capital ont progressivement introduit jusqu'en 2033). En simulant le scénario défavorable soulevé par l'ABE dans son test, le ratio de capital tombe à 10,35% en 2027, ce qui représente une réduction de 281 points de base. Dans le cas d'Unicaja, la banque Andalousie a commencé à la fin de l'année dernière avec un ratio de capital CET1 Entièrement chargé réajusté 15,07%, qui descend à 259 points de base d'ici 2027 avec le stade stressé. Ce sont les deux seules entités espagnoles sous la supervision de l'ABE qui ont enregistré des impacts sur leur capital supérieur à 200 points de base.
Caixabank montre un impact sur sa solvabilité de 162 points de base, le ratio de capital passant de 12,42% ajusté par CRR3 d'ici 2024 à 10,8% en 2027 après trois ans de scénario défavorable.
Enfin, Bankinter s'est positionné comme l'entité la plus résistante de toute la banque espagnole. Entre 2024 et 2027, il ne compte qu'un impact sur son capital de 55 points de base sur le stade stressé, passant de 12,04% du capital CET1 ajusté par CR3 à 11,49%.
Le bon fait de Bankinter est en grande partie dû à des enregistrements une amélioration de son ratio de capital d'ici 2027, la dernière année de l'exercice de stress. L'impact maximal collecté pendant la période couverte est de 182 points de base, conformément à l'impact maximal perçu par Caixabank (190 points de base) ou Santander Bank (173 points de base). La différence est que Bankinter atteint une reprise plus rapide du capital que le reste des entités.
Presque toutes les entités ont considérablement amélioré leur résistance à l'exercice de 2023. L'impact pour Bankinter est de 104 points de moins; pour Caixabank, 151 de moins; Pour BBVA, 109 points de moins; Pour Banco Sabadell, 93 points de moins; Et pour Unicaja, 67 points de moins. Banco Santander est la seule entité dont l'impact du capital est pire qu'il y a deux ans, avec trois points de base plus.
Comme indiqué par l'EBA, l'impact pour toutes les entités espagnoles est de 180 points de base, passant d'un ratio de capital CET1 de 12,52% en décembre 2022 à l'un des 10,73% à la fin du test.
De cette façon, les données de l'Espagne sont meilleures que la moyenne observée par toutes les banques analysées par l'EBA, qui subissent un impact sur le scénario défavorable de 304 points de base, allant de 14,38% du capital CET1 « entièrement chargé '' à 11,34% en 2027.
Banque européenne
Les résultats des tests de stress de 2025 montrent que les banques européennes restent résistantes dans un scénario défavorable qui combine une grave récession et une détérioration de l'environnement Macropinanciero en raison d'un rebond des tensions géopolitiques, d'une plus grande fragmentation commerciale, des téléchargements de tarifs et des « chocs '' dans les chaînes d'approvisionnement, l'autorité se démarque.
L'EBA a souligné que la génération de prestations au cours des deux dernières années a permis à l'impact du test de stress à 370 points de base, en dessous des 459 points d'impact de 2023. « Malgré les pertes combinées de 547 000 millions d'euros, les banques maintiennent des positions de capital solide et leur capacité à continuer de soutenir l'économie », a conclu l'EBA.
L'agence a indiqué que les entités ont commencé cet exercice avec une plus grande rentabilité et un capital. Bien qu'en termes nominaux, ces 547 000 millions dépassent il y a deux ans, en réalité, les banques ont amélioré leur capacité d'absorption des pertes grâce à la génération de revenus. Dans tous les cas, l'ABE a averti que les banques ont montré plus de vulnérabilités aux risques de crédit et de marché, qui sont les principaux contributeurs aux pertes générées dans ces tests de stress.
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